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20200317 종목분석기 개발일지

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기술지표를 버리다

근 한달간 이평선배열, 우상향 여부, MACD, 스토캐스틱같은 기술지표를 바탕으로 매수신호인지 아닌지의 여부를 점수화하여 이를 바탕으로 추천한 주식종목들을 5거래일, 10거래일 이후에 종가가 어떻게 되었는지 백테스팅을 진행하였으나 상승 적중률이 30%도 되지 않았다. 기술적 지표로 주식장을 분석하기엔 너무 힘든 외부요건(코로나19, 유가전쟁)들로 인해 테스트 결과에 노이즈가 있는걸 감안해도 적중률이 너무 낮았다. 왜 그런가를 곰곰히 생각해봤는데...

  • 이평선, MACD, 스토캐스틱 같은 기술지표들은 대부분 종목의 가격에 촛점이 맞추어져 있다. 최근 N일의 평균 가격을 계산해서 나온 추세선들이 우상향하기에 추세상 오를것이라고 짐작을 하는 것인데, 이런 추세 예측은 갑자기 들어닥치는 자연재해, 사건, 사고로 인한 폭락에 너무 취약하다.

  • MACD, 스토캐스틱도 결국 후행 지표이다. 20,60일선 골드크로스보다는 좀더 고도화된 형태이기는 하지만, 결과적으로 급등이 이루어진 1,2일 뒤에서야 MACD osc가 0을 통과하거나 하는 매수신호를 보여준다. 그래서 MACD osc가 0에 수렴할지를 미리 예측해서 종목을 추천해보기도 했었는데, 0을 뚥고 가는척하다 고꾸라지는 경우도 많았다.

    결국 기술지표는 이평선, 이격도 정도만 매수 신호 필터링에 참고하기로 하고, 거래량 지표를 적극적으로 이용해보려고 한다. 그리고 차트 분석 관련 서적에서도 아이디어를 얻어보려고 한다.

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